LIBOR移行対応金利計算ソリューション

金融機関のLIBOR移行における課題

2021年末に予定されているLIBOR公表停止に伴う代替金利指標への移行に対応するための取り組みが進められており、大手行のみならず多くの金融機関においても対応が求められます。

金融機関のLIBOR移行における課題には以下のようなものが挙げられます。

地域金融機関の LIBOR移行における課題

また、以下のような要因が課題解決を難しくしています。

課題解決を 困難にする要因

PwCのソリューション

当法人は、LIBOR移行対応が先行している大手金融機関への支援実績を有しています。この実績に基づいて、残された期間の中で、LIBOR移行対応準備を支援します。

金利計算機能の開発支援

  • すぐに利用可能なサンプルツールを用いた金利計算機能の開発支援
  • サンプルのソースコード・ロジック文書の提供
  • ニーズに応じた追加機能・計算ロジックの実装を支援

対応が必要な金融商品・コンベンション(例)

金融商品 コンベンション

- 金利スワップ

- 貸出

- 変動利付債

- 預金

- 証券化商品

- etc.

- Lookback

- Backward-shift

- Lockout

- Compound the rate

- Compound the balance

- Daily Simple

- etc.

金利計算の対象 (イメージ)
開発すべき 金利計算機能の構成
金利計算 サンプルツールイメージ

関連情報

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主要メンバー

安達 哲也

パートナー, PwC Japan有限責任監査法人

Email

小松 宏忠

ディレクター, PwC Japan有限責任監査法人

Email

西村 隆平

ディレクター, PwC Japan有限責任監査法人

Email

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