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Ante los numerosos riesgos a los que tu empresa se expone diariamente ¿Conoces cuales riesgos gestionar? ¿Qué impacto tendrán bajo diferentes escenarios? y ¿Hasta qué nivel puedes gestionarlos?
Gestión Integral de Riesgos y Actuaría
Conoce y descarga nuestra publicación
Encuesta Global de Riesgo actualizada
- ¿Has realizado la planeación estratégica de los riesgos que quieres administrar para conseguir los objetivos organizacionales?
- ¿Sabes hasta qué punto es capaz de soportar la empresa el riesgo y cómo actuarías una vez has llegado a ese nivel?
- ¿Cuál sería el efecto del riesgo bajo diferentes escenarios y cómo reaccionaría la empresa ante ellos?
PwC te ayuda a identificar los principales riesgos a los que tu empresa se expone y mide su impacto bajo diferentes escenarios para que puedas tomar decisiones de manera informada de acuerdo con el apetito de riesgos definido.
- Sistemas Integrados de Riesgos
- Riesgo de Crédito
- Riesgo de Mercado
- Riesgo de Liquidez
- Riesgo Operacional
- Actuaría
- Apoyo a Equipos de Auditoría Interna
- Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario
- Riesgo de Modelo
- Riesgos ambientales y sociales, incluyendo los climáticos
Sistemas Integrados de Riesgos
Marco de apetito de riesgos: incluye definición de niveles de apetito, tolerancia y capacidad y el acompañamiento en la definición de planes
de mitigación, recuperación y resolución.
Generación de escenarios y medición del impacto financiero de los riesgos estratégicos, relevantes y emergentes que pueden llegar a afectar a tu empresa.
Modelos de medición integrada de las diferentes tipologías de riesgos administradas, incluyendo operativo, mercado, crédito, liquidez, grandes exposiciones, concentración, conducta, ambiental y social (SIAR).
Marcos de Gestión de Riesgos de Conglomerados Financieros y del sector real, incluyendo riesgo estratégico, de contagio y concentración.
Evaluación de la adecuación o autosuficiencia del capital interno (ICAAP / PAC) y esquema de pruebas de resistencia (EPR).
Medición de indicadores de solvencia incluyendo riesgo de crédito, mercado y operativo y/o riesgos de pilar II.
Riesgo de Crédito
Modelos de scoring para evaluar el riesgo de una operación de crédito/cartera, buscando la alineación con el marco de apetito de riesgos.
Definición de metodología y cálculo de deterioro de los instrumentos financieros medidos a costo amortizado y valor razonable con cambios en el patrimonio (cartera, cuentas por cobrar, inversiones) bajo modelos de pérdida esperada, bajo la metodología general y simplificada, validando su aplicación.
Modelos de proyección de deterioro y definición de presupuestos de gasto de provisión.
Riesgo de Mercado
Identificación de riesgos con el fin de realizar coberturas (económicas o contables) que mitiguen el impacto de la volatilidad de factores de riesgo identificados.
Acompañamiento en la contratación de los instrumentos derivados y diseño de esquemas de monitoreo, con reporte que incluye el análisis de la estrategia de cobertura, pruebas de efectividad y valoración de los instrumentos de cobertura.
Desarrollo de pruebas de estrés específicas para evaluar la resistencia ante escenarios adversos y poco probables.
Acompañamiento en la implementación y ajuste de los requisitos de NIC39 / IFRS9 para la aplicación de contabilidad de coberturas.
Desarrollo de modelos de cálculo del valor en riesgo, expected shortfall y volatilidad.
Programas de formación para los equipos involucrados en la gestión del riesgo de mercado, asegurando comprensión y correcta aplicación de los procesos y herramientas.
Riesgo de Liquidez
Modelos de flujo de caja proyectado, indicadores de riesgo de liquidez y periodos de supervivencia.
Análisis de concentración y diversificación de fuentes de financiamiento.
Formación a los equipos para fortalecer la conciencia y habilidades en la gestión del riesgo de liquidez.
Evaluación de escenarios macroeconómicos e internos en flujo de caja de la empresa.
Evaluación de la adecuación y pruebas de autosuficiencia de liquidez (ILAAP - PAL).
Asesorías para cumplimiento con regulaciones locales e internacionales.
Programas de formación para los equipos involucrados en la gestión del riesgo de liquidez, asegurando comprensión y correcta aplicación de los procesos y herramientas.
Riesgo Operacional
Procedimientos, metodologías y mejores prácticas de identificación, medición, control y monitoreo de riesgo operacional.
Definición del apetito de riesgos.
Definición de escenarios y su impacto en KPI’s relevantes.
Construcción y definición de tableros de control y alertas tempranas, incluyendo los umbrales de apetito, tolerancia y capacidad.
Diseño de indicadores predictivos y prospectivos para el monitoreo del riesgo operativo.
Medición del valor en riesgo operativo bajo metodologías regulatorias y propias de cada entidad.
Identificación y evaluación de oportunidades a partir de la gestión de los riesgos.
Metodologías de monitoreo de riesgos propios de terceros o proveedores críticos.
Actuaría
Sector asegurador: modelos actuariales para reservas técnicas y matemáticas, tarificación y diseño de notas técnicas, implementación IFRS 17 y Solvencia II.
Sector salud: modelos actuariales para reserva de obligaciones conocidas y no conocidas e implementación del sistema de gestión de riesgo actuarial.
Sector real y financiero: modelos de reservas actuariales para beneficios a empleados bajo COL GAAP, NIC 19 y US GAAP
Apoyo a Equipos de Auditoría Interna
Apoyo a equipos de auditoría interna en la evaluación de sistemas de gestión de riesgo y actuaría, de acuerdo con la normatividad vigente y mejores prácticas de mercado.
Evaluación de nivel de madurez de los diferentes sistemas de gestión de riesgo, estableciendo hojas con oportunidades de mejora.
Definición del plan anual de auditoría a partir de la identificación y valoración de riesgos relevantes para el negocio.
Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario
Identificación del perímetro y posiciones sensibles al RTILB y mapeo
Modelos comportamentales (tasa condicional de prepago, utilización, estabilidad NMDs) y análisis del impacto de opciones automáticas.
Modelo para el cálculo del spread de crédito (RSCLB)
Cálculo de las métricas regulatorias VEP y MNI
Desarrollo de modelos internos, incluyendo Key Rate Duration, VaR, entre otros.
Análisis de sensibilidad y escenarios de estrés de tasas de interés.
Formación técnica para el equipo responsable sobre avances en metodologías y regulaciones.
Riesgo de Modelo
Identificación de modelos y clasificación del riesgo modelo
Determinación de materialidad de los modelos y su impacto
Elección de indicadores clave de riesgo, para validar el desempeño y necesidad de actualización / ajuste.
Definición del esquema de gobernanza y monitoreo.
Validación independiente de los modelos
Riesgos ambientales y sociales, incluyendo los climáticos
- Identificación de los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad, considerando su cadena de valor, procesos, procedimientos, terceros relacionados y partes interesadas.
Determinación de niveles de materialidad para la evaluación de los riesgos ambientales, sociales, incluyendo los climáticos.
Integración de la gestión con las tipologías tradicionales de riesgos financieros y no financieros.
Desarrollo de indicadores de monitoreo del riesgo.
Modelos cuantitativos de valoración de los riesgos.
Definición del esquema de gobernanza y monitoreo entre todas las áreas involucradas.
Herramientas para la gestión del riesgo que permitan tomar decisiones prospectivas en el día a día del negocio.
Beneficios
Más de 10 años de experiencia en administración
de riesgos y actuaría.
La Red Global PwC nos permite conocer los principales retos en la implementación de las directivas de Solvencia, Basilea III, Conglomerados, Integración de Riesgos, NIIF 17, entre otros.
Líder del proyecto y coautor del nuevo marco de administración del riesgo empresarial COSO-ERM 2017, en donde la gestión de riesgos se integra a la estrategia y desempeño de las compañías.
A través de nuestra herramienta actuarial, ponemos a disposición de nuestros clientes los cálculos e informes requeridos de forma rápida y en línea.
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Sistema Integrado de Administración del Riesgo
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Contáctanos
Oscar Espinosa León
Director Gestión Integral de Riesgos y Actuaría, PwC Colombia
Tel: (601) 743 1111
Ramiro Bastidas
Gerente Líder Gestión Integral de Riesgos y Actuaría , PwC Colombia
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