Gestión Integral de Riesgos y Actuaría 

Modelos de scoring para evaluar el riesgo de una operación de crédito/cartera, buscando la alineación con el marco de apetito de riesgos.

Definición de metodología y cálculo de deterioro de los instrumentos financieros medidos a costo amortizado y valor razonable con cambios en el patrimonio (cartera, cuentas por cobrar, inversiones) bajo modelos de pérdida esperada, bajo la metodología general y simplificada, validando su aplicación. 

Modelos de proyección de deterioro y definición de presupuestos de gasto de provisión.

Identificación de riesgos con el fin de realizar coberturas (económicas o contables) que mitiguen el impacto de la volatilidad de factores de riesgo identificados.

Acompañamiento en la contratación de los instrumentos derivados y diseño de esquemas de monitoreo, con reporte que incluye el análisis de la estrategia de cobertura, pruebas de efectividad y valoración de los instrumentos de cobertura.

Desarrollo de pruebas de estrés específicas para evaluar la resistencia ante escenarios adversos y poco probables.

Acompañamiento en la implementación y ajuste de los requisitos de NIC39 / IFRS9 para la aplicación de contabilidad de coberturas. 

Desarrollo de modelos de cálculo del valor en riesgo, expected shortfall y volatilidad.

Programas de formación para los equipos involucrados en la gestión del riesgo de mercado, asegurando comprensión y correcta aplicación de los procesos y herramientas.

Modelos de flujo de caja proyectado, indicadores de riesgo de liquidez y periodos de supervivencia.

Análisis de concentración y diversificación de fuentes de financiamiento.

Formación a los equipos para fortalecer la conciencia y habilidades en la gestión del riesgo de liquidez.

Evaluación de escenarios macroeconómicos e internos en flujo de caja de la empresa. 

Evaluación de la adecuación y pruebas de autosuficiencia de liquidez (ILAAP - PAL).

Asesorías para cumplimiento con regulaciones locales e internacionales.

Programas de formación para los equipos involucrados en la gestión del riesgo de liquidez, asegurando comprensión y correcta aplicación de los procesos y herramientas.  

Procedimientos, metodologías y mejores prácticas de identificación, medición, control y monitoreo de riesgo operacional.

Definición del apetito de riesgos.

Definición de escenarios y su impacto en KPI’s relevantes.

Construcción y definición de tableros de control y alertas tempranas, incluyendo los umbrales de apetito, tolerancia y capacidad. 

Diseño de indicadores predictivos y prospectivos para el monitoreo del riesgo operativo.

Medición del valor en riesgo operativo bajo metodologías regulatorias y propias de cada entidad.

Identificación y evaluación de oportunidades a partir de la gestión de los riesgos.

Metodologías de monitoreo de riesgos propios de terceros o proveedores críticos.

 Sector asegurador: modelos actuariales para reservas técnicas y matemáticas, tarificación y diseño de notas técnicas, implementación IFRS 17 y Solvencia II.

Sector salud: modelos actuariales para reserva de obligaciones conocidas y no conocidas e implementación del sistema de gestión de riesgo actuarial.

Sector real y financiero: modelos de reservas actuariales para beneficios a empleados bajo COL GAAP, NIC 19 y US GAAP 

Apoyo a equipos de auditoría interna en la evaluación de sistemas de gestión de riesgo y actuaría, de acuerdo con la normatividad vigente y mejores prácticas de mercado.

Evaluación de nivel de madurez de los diferentes sistemas de gestión de riesgo, estableciendo hojas con oportunidades de mejora.

Definición del plan anual de auditoría a partir de la identificación y valoración de riesgos relevantes para el negocio.

Identificación del perímetro y posiciones sensibles al RTILB y mapeo

Modelos comportamentales (tasa condicional de prepago, utilización, estabilidad NMDs) y análisis del impacto de opciones automáticas.

Modelo para el cálculo del spread de crédito (RSCLB)

Cálculo de las métricas regulatorias VEP y MNI 

Desarrollo de modelos internos, incluyendo Key Rate Duration, VaR, entre otros. 

Análisis de sensibilidad y escenarios de estrés de tasas de interés.

Formación técnica para el equipo responsable sobre avances en metodologías y regulaciones.

Identificación de modelos y clasificación del riesgo modelo

Determinación de materialidad de los modelos y su impacto 

Elección de indicadores clave de riesgo, para validar el desempeño y necesidad de actualización / ajuste.

Definición del esquema de gobernanza y monitoreo. 

Validación independiente de los modelos

Determinación de niveles de materialidad para la evaluación de los riesgos ambientales, sociales, incluyendo los climáticos. 

Integración de la gestión con las tipologías tradicionales de riesgos financieros y no financieros.

Desarrollo de indicadores de monitoreo del riesgo.

Modelos cuantitativos de valoración de los riesgos.

Definición del esquema de gobernanza y monitoreo entre todas las áreas involucradas.

Herramientas para la gestión del riesgo que permitan tomar decisiones prospectivas en el día a día del negocio.