Risk Management and Analytics (Financial Services)
La nostra mission
La solidità dei mercati finanziari e creditizi si basa su un complesso sistema di tipo fiduciario. In virtù di ciò il sistema finanziario è sottoposto ad un insieme articolato di controlli da parte dei supervisori e dei regolatori a diverso titolo coinvolti.
Al fine di garantire la resilienza del sistema, le evoluzioni normative in ambito controllo dei rischi sono ormai all’ordine del giorno e prevedono la necessaria conformità dei sistemi e dei processi interni di misurazione/stima del rischio.
Come creiamo valore
PwC supporta i propri clienti mettendo a disposizione team con competenze specifiche in ambito modelli, processi e sistemi di misurazione/gestione dei rischi e definizione delle strategie per governarli (AIRB, FIRB, ICAAP, ILAAP, RAF, Resolution Plan, Capital management, ecc.) nonché con elevata esperienza in tema di reporting all’esterno (Pillar III Report, COREP, FINREP, Segnalazioni statistiche, ecc.)
Le nostre expertise
- Risk Governance and Processes
- Risk Analytics
- Risk Transformation
- Regulatory Reporting
Risk Governance and Processes
- Disegno/aggiornamento del framework di controllo dei rischi e dei processi connessi, a seguito di esigenze di natura regolamentare e di natura gestionale, quali, a titolo esemplificativo:
- Set up della funzione di controllo dei rischi
- ICAAP / ILAAP /RAF
- BMA, Recovery and Resolution Planning
Risk Analytics
- Sviluppo delle metodologie di costruzione / validazione / audit dei modelli di misurazione dei rischi (regolamentari e gestionali)
- Costruzione ed analisi delle basi dati di riferimento (campioni di sviluppo, di calibrazione, di validazione)
- Coding dei passaggi di sviluppo dei modelli e di validazione / audit attraverso linguaggi di programmazione quali ad esempio, SAS (*), R, SPSS, C++, Matlab
(*) risorse del team RCR certificate SAS
Risk Transformation
- Integrazione dei modelli di misurazione dei rischi nei processi e sistemi informativi aziendali attraverso:
- analisi funzionali (dei processi, sistemi e basi dati di riferimento)
- attività di project / program management (*)
- attività di selezione di terze parti (es. software vendor, altri fornitori esterni)
(*) Risorse del Team certificate PMA
Regulatory Reporting
- Disegno regolamentazione interna per le segnalazioni di vigilanza (COREP, FINREP, statistiche, ecc.)
- Realizzazione (funzionale) dei processi e dei flussi segnaletici (es. prudenziali, di liquidità, MREL, etc.)
La nostra Thought Leadership
- Sviluppo modelli IRB, in coerenza con il dettato normativo di riferimento;
- Sviluppo di modelli gestionali di misurazione dei rischi;
- Validazione e Audit dei modelli regolamentari e gestionali di misurazione dei rischi;
- Model Risk Management;
- ICAAP, ILAAP;
- Risk Appetite Framework: disegno e identificazione / cascding dei limiti;
- Recovey e Resolution Planning;
- MREL;
- Integrated risk dashboard and reporting;
- Ottimizzazione RWA;
- Stress testing;
- Reputational and conduct risk;
- Integrated Balance Sheet Management;
- Disegno di basi dati in ottica CRO - CFO convergence;
- Adeguamento alle linee guida EBA Nuova Definizione di default;
- Disegno funzionale COREP e FINREP;
- Anacredit.
