Gestione dei rischi per le imprese
La nostra ambizione
Nell’attuale contesto caratterizzato da complessità normativa, geopolitica ed incertezza dei mercati, le aziende sono chiamate ad interrogarsi su quali siano approcci e metodologie più efficaci per gestire i rischi finanziari e non a cui sono esposte, in coerenza con l’evoluzione strategica del loro modello di business.
La nostra ambizione è quella di supportare il Management nell’identificazione e gestione dei rischi e delle opportunità, sviluppando modellistica avanzata e procedure snelle ed efficaci, assumendo decisioni basate sulle performance e sullo sviluppo della strategia e preparando l’azienda alla Business Continuity.
A tal fine, offriamo una vasta gamma di servizi per la gestione dei rischi e la creazione del Risk Appetite Framework attraverso:
- la definizione della modellistica per la valutazione degli strumenti finanziari ed indicatori di rischio/performance
- la validazione della modellistica utilizzata dai clienti per: la misurazione dei rischi; il forecasting delle principali variabili impattanti il business; le strategie di gestione del rischio adottate (sviluppo di metodologie / modelli in grado di tracciare scenari di medio-lungo termine per valutare variabili macroeconomiche e commodity)
- la definizione del framework di riferimento relativo a processi e controlli (COSO framework)
- la compliance verso i principi contabili e i requirement regolamentari, anche in ambito Climate Change e Ambiente
- la definizione della modellistica per la valutazione dei rischi operativi
- l’utilizzo di piattaforme digitali e dashboard interattive per assessment e condivisione / monitoraggio dei risultati
Come creiamo valore
PwC supporta i propri clienti mettendo a disposizione un team di specialisti con competenze specifiche nell’ambito di Market Risk Management & Enterprise Risk Management per aziende operanti in diversi settori: Energy & Utility; Engineering & Construction; Oil & Gas; Fashion & Luxury; Industrial Manufacturing e Pharma. Abbiamo creato un team di professionisti che opera in modo integrato con skill di diversa natura, quali:
- competenze quantitative utili alla definizione di modelli matematici di pricing e di risk measurement
- competenze di risk management e conoscenza sia dei mercati finanziari e dell’energia all’ingrosso sia delle peculiarità di diversi modelli di business, altamente regolati e complessi
- competenze funzionali e di project management per la gestione di progetti complessi, quali: software selection, system implementation; adeguamento a seguito di richieste regolatorie e di nuove normative; benchmarking e revisione dei processi interni
Le nostre expertise
- Energy & Commodity Risk Management
- Market Risk Management per Corporate Treasury
- Enterprise Risk Management
- Scenario Analysis and Business Plan Resilience
- Operational Risk & Business Continuity Management
- Project & Portfolio Risk Management
- Climate-related Risk & Opportunity Management
Energy & Commodity Risk Management
- Assessment sulle fonti di rischio commodity e valutazione dei relativi impatti a livello di bilancio
- Definizione del Risk Appetite del Cliente e Disegno / implementazione del framework di gestione del rischio commodity (policy, procedure e reporting)
- Identificazione e definizione di KPI, KRI e relativi limiti di rischio
- Sviluppo di metodologie di calcolo dei KRI per il monitoraggio del rischio dei portafogli di copertura e di trading (VaR, PaR, ES, ecc.)
- Definizione ed implementazione di specifiche strategie di gestione del rischio, anche tramite utilizzo di strumenti derivati
- Analisi ai fini dell'applicabilità dell'hedge accounting e dell'own use exemption, anche in una logica di portafoglio, in accordo con quanto previsto dai principi contabili di riferimento
- Sviluppo modelli ai fini della stima del fair value dei derivati (opzioni, forward, VPPA, ecc.)
- Sviluppo di modelli sofisticati di hedge accounting dinamico e automatizzato
- Sviluppo di modelli per la stima dei volumi di produzione e delle curve forward di prezzo
- Supporto nell’individuazione e selezione di un prodotto informatico per la gestione del processo
Market Risk Management per Corporate Treasury
- Supporto nell’identificazione dei servizi a valore aggiunto per la clientela Corporate (FX e Interest Rate risk management, supply chain financing e asset-based lending, transactional banking)
- Supporto nell’identificazione e misurazione dei principali rischi finanziari, definizione della strategia di gestione e sviluppo del relativo reporting
- Supporto alla strutturazione e negoziazione di operazioni in derivati per la copertura di rischi di tasso di cambio e tasso d’interesse
Enterprise Risk Management
Definizione di un approccio strutturato volto a sviluppare un ERM greenfield o ad evolvere i modelli ERM esistenti tramite:
- Definizione e misurazione di Risk Factor e Opportunity Factor, al fine di stimare i potenziali impatti lungo l’intero arco del Piano Industriale (KRI correlati ai KPI di riferimento)
- Servizio di ERM maturity assessment attraverso un tool proprietario finalizzato a comprendere il posizionamento di sistemi ERM aziendali rispetto a good practice di settore e peer
- Disegno e realizzazione di Risk Appetite Framework strutturati e misurabili
Scenario Analysis and Business Plan Resilience
Valutazione e verifica della solidità delle assunzioni alla base dei piani di crescita e sviluppo tramite:
- Supporto di attività di Audit / Impairment test al fine di validare i modelli previsionali utilizzati dai clienti per il prezzo di commodities e variabili macroeconomiche nel lungo periodo
- Valutazione e monitoraggio della rischiosità di nuovi investimenti, anche rispetto al portfolio. I modelli realizzati consentono di misurare le “deviazioni” dei principali indicatori di redditività di progetto (NPV, IRR, PayBack) rispetto alla financial baseline
Operational Risk & Business Continuity Management
- Sviluppo di modelli verticali di valutazione e gestione dei Rischi Operativi (Production & Supply Chain), supportati da tool avanzati di risk assessment tramite un approccio probabilistico (Advanced Measurement Approach)
- Sviluppo di metodologie di Business Continuity Management, con l’obiettivo di garantire la continuità operativa del business del Cliente, assicurando livelli minimi di servizio fin dal primo giorno di crisi e velocizzando il ritorno alle attività pre-crisi
- Utilizzo di modelli quantitativi per la valutazione degli impatti (BIA) e dei Rischi (RA) e l’analisi costi e benefici al fine di identificare e pianificare le azioni di recovery
- Sviluppo di un Tool per eseguire il BCM Maturity Assessment e supporto ai Clienti lungo il percorso della certificazione ISO 22301
Project & Portfolio Risk Management
- Definizione di modelli di governance e politiche per la gestione dei rischi di progetto e mappatura dei relativi processi (PRM)
- Progettazione ed implementazione di modelli avanzati di PRM, anche attraverso il supporto di tool proprietari
- Attività di Portfolio analysis e balancing (anche a livello di project pipeline)
- Approccio full data driven e forward looking che, attraverso algoritmi di Machine Learning, permettono di valorizzare i dati raccolti e di analizzare velocemente dati ed eventi storici
Climate-related Risk & Opportunity Management
- Identificazione dei climate-related Risk & Opportunity, attraverso benchmarking ed interviste con il Management del Cliente
- Esecuzione di Climate-Scenario Analysis attraverso l’utilizzo di modelli proprietari quantitativi, in grado di valutare gli impatti economici-finanziari sul business aziendale in base agli scenari climatici analizzati
- Valutazione della robustezza e flessibilità della strategia di business dei nostri Clienti, contribuendo alle scelte aziendali per la definizione del piano strategico al fine di aumentare la resilienza e garantire la generazione del valore
- Preparazione Climate-related Risk Report di alto valore reputazionale al fine di rispondere alle esigenze delle principali agenzie di rating sul tema (TCFD, CDP, DowJones Sustianability Index, MSCI ESG questionnaire, EU Taxonomy etc)
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