Управление ликвидностью

Экономический спад по-разному влияет на то, как финансовые учреждения управляют ликвидностью. Он особенно сильно затронул ликвидность портфелей финансовых инструментов, которые на сегодняшний день нуждаются в тщательной переоценке.

Возможно, вы оказались в одной из следующих ситуаций

• Процедуры управления ликвидностью неадекватны; утратившие смысл ограничения тормозят развитие бизнеса
• Существующий уровень контроля за ликвидностью и денежными потоками стал недостаточно высоким
• Необходимо определить дополнительный объем ликвидных резервов для устранения дефицита ликвидности
• Планы действий в случае возникновения проблем с ликвидностью в текущих рыночных условиях нереалистичны
• Необходимо определить справедливую стоимость и сроки погашения активов, а также условных обязательств, которые могут материализоваться в текущих рыночных условиях
• Процесс принятия решений, несмотря на быстроту, часто отстает от изменений экономической среды, которые происходят еще более быстрыми темпами
• Отчет на конец дня, загруженный из ИТ-системы, всегда поступает с опозданием
• Группы специалистов по управлению активами и обязательствами (ALM) и управлению рисками не взаимодействуют друг с другом

Наша Группа консультационных услуг финансовым учреждениям может оказать содействие этим организациям в получении более реалистичной оценки ситуации с ликвидностью и в более глубоком понимании состояния их портфеля финансовых инструментов. Мы можем провести анализ информационных систем, действующих в финансовых учреждениях, и операционных структур этих учреждений, а также анализ политики и процедур, которые регулируют работу системы управления активами и обязательствами, чтобы адаптировать ее к текущим рыночным условиям.

Как мы можем помочь

• Разработка и совершенствование планов действий по поддержанию ликвидности в кризисных ситуациях
• Анализ фактической ликвидности и оценка риска ликвидности
• Оценка актуальности и точности моделей, используемых банком для анализа активов и обязательств
• Разработка сценариев и стресс-тестов для проверки эффективности политик и моделей, являющихся элементами системы мероприятий по поддержанию ликвидности в кризисных ситуациях
• Разработка политик и процедур по управлению рисками ликвидности
• Разработка системы отчетности в рамках процесса управления активами и обязательствами, в том числе для мониторинга риска ликвидности
• Анализ действующей ликвидности и системы лимитов, рекомендации по необходимым изменениям
• Разработка методологии для оценки стабильности депозитной базы и оценки потенциального роста дебиторской задолженности в результате реализации условных обязательств
• Диагностика существующей архитектуры информационных систем и оценка степени поддержки ими процессов управления активами и обязательствами, оказание содействия при выборе поставщика информационной системы

Преимущества для клиента

• Внедрение успешной практики, прошедшей апробацию на западном рынке
• Согласованность стандартов управления активами и обязательствами в рамках всей организации
• Повышение прозрачности при определении риска ликвидности по организации в целом
• Формализованные политики и процедуры
• Повышение эффективности и точности оценки риска ликвидности, информирования о нем руководства, проведения тестирования и моделирования этого риска
• Автоматизация формирования отчетности и предоставления аналитики по вопросам управления активами и обязательствами
• Четкое распределение обязанностей и полномочий в сфере управлени ликвидностью и более жесткий контроль над управлением ликвидностью со стороны руководства
• Независимый анализ текущего портфеля активов и обязательств