금융기관 Risk Utilization - RAPM & 자산배분 포트폴리오관리 / 김재식
금융기관의 경영패러다임은 과거의 영업실적(외형) 중시 경영에서 수익성 중시 경영으로, 또한 단순한 수익규모만을 고려하는 경영에서 주주가치 극대화 중시 경영으로 이동하고 있으며, 이를 위한 핵심 평가지표로 위험조정 성과평가(Risk-Adjusted Performance Measurement, RAPM)의 중요성이 증가하고 있습니다.이러한 금융기관의 RAPM은 자산배분 포트폴리오관리 측면의 사전 RAPM과 과거 일정 기간 동안 평가 단위별 손익과 측정된 리스크의 크기를 동시에 고려한 사후 RAPM으로 구분될 수 있습니다. 본 서비스를 통하여 금융기관 관리단위(조직, 상품, 고객, 채널 등)별 수익의 효율성을 평가, 이를 경영의사결정에 반영함으로써 금융기관의 자산건전성과 수익성을 지속적으로 제고시킬 수 있을 것으로 생각합니다.
저희 삼일회계법인의 금융기관 Risk Utilization 서비스팀은 그 동안 국내의 유수 금융기관들의 RAPM 및 자산배분 포트폴리오관리 프로젝트를 수행하여 왔는 바, 세부 서비스 내용은 다음과 같습니다.
- 전사 위험자본 배분(자산배분 포트폴리오관리)
- Risk-based pricing 체계 구축
- 관리 단위별 RAPM 성과평가
- 관련 IT Infra 구축 및 변화관리 지원
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Product Champion 김재식 전무 (Partner)   Telephone : 02-3781-9570 Mobile : 010-9049-9570 e-mail : jskim@samil.com |
김재식 전무는 현재 삼일회계법인 파트너로서 PwC Amsterdam office에서 근무한 경험이 있으며, PwC GRC(Governance, Risk & Compliance) 상품의 한국담당 Leader로서 다양한 지배구조 자문, Basel 및 ERM(전사적 위험관리) 등을 포함한 리스크 컨설팅, 그리고 내부통제와 자금세탁방지 등 많은 컴플라이언스업무 수행 경험을 보유하고 있습니다.
특히, 금융기관 컨설팅 분야에서는 내부회계관리제도 구축자문, 자금세탁방지체계 수립, 종합리스크관리시스템 구축 등 많은 다양한 업무를 수행해 오고 있습니다.
현재 수행중인 금융기관 Risk Utilization 관련 주요 업무 영역은 다음과 같습니다.
- 경영계획 및 리스크 한도 설정/위험총량 산출 자문
- 리스크 기반 성과평가체계 수립
- 리스크 기반 pricing 체계 수립
- 비용배분을 통한 관리단위별 손익측정 자문
- 지주회사 Business Unit 단위 RAPM 체계 수립
