Sektörde kabul görmüş pek çok kredi değerlendirme yöntem ve felsefesi, günümüzde yerini matematiksel ve nesnel karar vermeye odaklı kredi riski ölçüm metodolojilerine bırakmaya başlamıştır. Özellikle 2000li yılların ortasından itibaren Türkiye ekonomisinde gözlenen olumlu sinyaller ve buna paralel olarak kredi faaliyetlerinde ortaya çıkan çeşitlilik ve işlem hacmindeki artış, yüksek donuk kredi oranları ve gittikçe artan kurumsal ve perakende temerrüt vakalarını da beraberinde getirmiş ve bankaların kredi riskinin sayısallaştırılmasına yönelik hızlı, proaktif ve kredi döngüsünün bütününü kapsayacak entegre süreçlere olan ihtiyaçlarını net bir şekilde ortaya koymuştur. Geçtiğimiz on yılda bankaların maruz kaldığı finansal riskler sıralamasında piyasa riski ön plana çıkarken, önümüzdeki on yılda düşen piyasa oynaklığı ve artan kredi işlemleri paralelinde risk sınıflandırması içerisinde kritik önem arz eden bankacılık riskinin kredi riski olacağı söylenebilir.
Düşen faiz marjı ile birlikte finansal kurumlar için sermayenin etkin kullanımı da artık gündemin üst sıralarındadır. Bu açıdan bakıldığında kredi defterinin taşıdığı önem, önümüzdeki dönemde zorunlu hale gelecek olan Basel II sermaye uzlaşısına uyum ve buna bağlı olarak risk ağırlığının müşterinin kredibilitesi ve derecesi temeline oturacak olması nedeniyle daha da belirginleşmiş ve bu çerçevede kredi riski yönetimi, sürdürülebilir bir sermaye karlılığı ve sermaye tabanı temelinde optimal risk ve getiri dengesinin kurulmasında da anahtar rolü üstlenmiştir.
Tüm dünyada çeşitli ülkelerde kurulu bulunan ve birbirleriyle sürekli bilgi ve beceri paylaşımı içerisinde bulunan PwC Finansal Risk Yönetimi, sofistike ve ileri kredi risk yönetim metodoloji ve sistemlerine olan ihtiyaç çerçevesinde müşterilerine kredi riski projelerinde destek olmaya devam etmektedir.
- Kredi döngüsünün tamamını kapsayan entegre bilgi ve karar sistemlerinin kurulması
- Basel II’ye uyumlu portföy tanımlarının yapılması
- Her bir kredi portföyü için skorlama ve derecelendirme çalışmalarının yürütülmesi
- Kredi riski yönetiminde kritik olan gerekli kredi riski parametrelerinin hesaplanması
- Kredi ürünlerinin riske ayarlı şekilde fiyatlanmasına yönelik yöntemlerin oluşturulması
- Kredi riskinden korunma amaçlı kredi riski yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi
- Ve bütün bu çalışmalar bir arada ele alındığında kurumun ihtiyaçlarına uyumlu şekilde kredi portföyü yönetim metodolojilerinin yeniden ele alınması ve kurum kredi riski süreçlerinin Basel II’ye uyumlu hale getirilmesi
gibi projelerde yerel ve küresel tecrübesiyle FRM, Türkiye’de de hizmet sunmaya ve sizlerle çalışmaya devam etmektedir.
